指数迎来重要调整!哪些个股将受到冲击?哪些能走出一波行情

2021-05-28 22:31:39 来源: 上海证券报 作者:汪友若

  以沪深300为代表的一批A股重要指数将迎来年中调整。

  5月28日晚间,中证指数有限公司发布关于调整沪深300和中证香港100等指数样本的公告。

  公告显示,根据指数规则,经指数专家委员会审议,中证指数有限公司决定调整沪深300、中证500、中证香港100等指数样本,于2021年6月11日收盘后生效。

  其中沪深300指数更换25只样本,中证500指数更换50只样本,中证香港100指数更换10只样本。

  沪深300更换这25只样本

  本次沪深300指数的调整,医药卫生行业样本数量净增加7只,权重上升0.76%;工业行业样本数量净增加2只,权重上升0.55%;金融地产行业样本数量净减少9只,权重下降1.04%;电信业务行业样本数量净减少2只,权重下降0.17%。

  具体来看,沪深300指数调入阳光电源300274)、金发科技600143)、沪硅产业-U等25只个股,调出天茂集团000627)、美锦能源000723)、五矿资本600390)等25只个股。

  中证500指数调入阳光城、南极电商002127)、青农商行002958)等50只个股,调出神州高铁000008)、东方盛虹000301)、坚朗五金002791)等50只个股。

  中证香港100指数调入中信股份、比亚迪002594)股份等10只个股,调出复星国际、信和置业等10只个股。

  这些个股冲击成本或较高

  华创证券量化团队此前分析认为,指数成分股的调整会产生价格效应和成交量效应。一般来说,新调入和调出股票的价格和成交量会在调整名单公布后出现变动,对于调入的新成分股,会出现股价上涨和交易量上升的情况。对于调出的股票,则表现为股价下跌与交易量减少。

  招商证券量化团队同样表示,根据对2020年12月的指数成份股调整下相应个股表现的统计,可以发现指数成份股调整给个股带来的冲击效应依旧显著。在公告日后的一段时间内,纳入股票仍能够获得显著的超额收益,被指数剔除的个股则表现较弱。

  具体到本次定期调整,国泰君安金融工程首席分析师陈奥林预测认为,沪深300调入名单中石头科技、金山办公和绝味食品603517)等自由流通市值较小,冲击成本排名靠前,价格弹性大,潜在收益率高;沪深300调出名单中养元饮品603156)、广汇汽车600297)和雅戈尔600177)等冲击成本排名靠前,组合中包含相应股票的建议暂时规避。

  中证500调入名单中道通科技、健友股份603707)、卫宁健康300253)等冲击成本排名靠前。中证500调出名单中百润股份002568)、人福医药600079)、金域医学603882)等冲击成本排名靠前,并且安井食品603345)、坚朗五金等并非由于纳入沪深300指数而被剔除的个股短期投资风险较高。

  指数成分股调整需遵循什么规则?

  值得注意的是,本次指数编制方案较以往相比,最大的变化是对科创板股票入选指数样本空间做出明确的规定。

  具体来说,沪深300和中证500指数的样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST股票沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成:

  科创板证券:上市时间超过一年

  创业板证券:上市时间超过三年

  其他证券:上市超过一个季度,除非该股票自上市以来日均总市值排在前30位;

  在此样本空间上,指数样本的审核还需考虑公司的经营状况、是否存在违法违规事件以及是否存在市场操纵行为。此外,沪深300原则上不将财务亏损的公司作为候选新样本。

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