开市1分钟砸出25亿!灵均投资回应被谴责 去年私募圈曾集体反驳量化砸盘

2024-02-21 07:14:53 来源: 每日经济新闻

  春节长假结束后,在外围股市“涨声一片”的背景下,投资者对于龙年的首个交易日寄予厚望,市场做多情绪高涨。2月19日沪指高开,但是在开盘后一分钟时间内被迅速砸下来。

  2月20日盘后,龙年首个交易日的“砸盘元凶”被抓出来了!沪深交易所通报了灵均投资周一开盘短时间内砸盘A股的情况:开盘一分钟时间内疯狂卖出25.67亿元,导致指数快速下挫。沪深交易所对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施,并启动公开谴责纪律处分的程序。

  上述通报发布后,有市场人士在朋友圈表示,现在灵均投资的客户群炸群了,担心投资者赎回。对此,灵均投资相关人士告诉《每日经济新闻》记者,“对于公司客户群炸群一事,我们公司受到处罚,客户怀疑一下也是正常的。”

  灵均投资开市一分钟内砸出25亿

  2月20日盘后,龙年首个交易日的“砸盘元凶被抓出来了!2月19日,深交所在交易监控中发现,9:30:00至9:30:42,宁波灵均投资名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单,卖出深市股票合计13.72亿元,期间深证成指快速下挫,影响了正常交易秩序,构成了异常交易行为。深交所决定,从2024年2月20日起至2024年2月22日止,对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施,限制其在上述期间买卖在本所上市交易的所有股票,并启动对宁波灵均公开谴责纪律处分的程序。

  无独有偶,上交所也发布公告,2月19日在交易监控中发现,9:30:00至9:31:00,宁波灵均投资管理的多个产品大量卖出沪市股票合计11.95亿元,期间上证指数短时快速下挫。经查明,宁波灵均上述交易违反了《上海证券交易所交易规则》“通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易,影响本所系统安全或者正常交易秩序”规定。上交所决定,从2024年2月20日起至2024年2月22日止对宁波灵均管理的相关产品连续实施暂停投资者账户交易的监管措施,即暂停相关产品账户在上述期间在上交所上市交易的所有股票交易,同时启动对宁波灵均予以公开谴责的纪律处分程序。

  从沪深交易所通报内容来看,措辞严厉,深交所表示将按照中国证监会统一部署,坚决落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求,坚守监管主责主业,持续加强交易监管,对影响市场正常交易秩序、损害投资者合法权益的违法违规行为,始终保持严的基调和“零容忍”的高压态势,快速反应、重拳出击。

  上述通报发布后,有市场人士在朋友圈表示,现在灵均投资的客户群炸群了,担心投资者赎回。对此,灵均投资相关人士告诉《每日经济新闻》记者,“对于公司客户群炸群一事,我们公司受到处罚,客户怀疑一下也是正常的。”

  对于宁波灵均被公开谴责,私募游资圈却亮了。有私募人士在朋友圈表示,“太感人了,头一次看到这种处罚卖出的”。另有私募人士表示,这个非常好,因为交易所此前都是查连续涨停板做多的,这次是几年来第一次查处做空的。

  《策略运作情况说明》热传,灵均投资相关人士:节前发布

  从业绩层面来看,灵均投资2024年以来的业绩表现并不如人意。私募排排网数据显示,灵均投资旗下的灵均量化选股领航尊享2号截至2月8日的单位净值为0.6071元,今年以来亏损达33.95%,净值曲线出现断崖式下滑。灵均量化选股领航尊享1号的净值走势也是如此,今年以来亏损33.97%。

  值得一提的是,今日晚间市场传出一则灵均投资的《策略运作情况说明》,展示了旗下全市场选股(领航)模型持股变化情况,其中2月19日的持股数并未展示出来,春节前2月8日的整体持股数较此前一天下降415只。灵均投资在上述策略说明中表示,“此次市场的极端环境,投研团队也是深感自责……本次极端环境确实是一个沉重的教训。”

  对于上述《策略运作情况说明》,灵均投资相关人士表示,“这个策略运作情况说明是在节前发布的,并不是今天发布的,可能是现在才到渠道客户手里”。

  关于近期的量化策略,有私募人士在朋友圈表示,“量化开盘集中卖出,天量卖盘就是这些量化搞出来的。量化策略同质化严重,都一个模式的量化交易软件程序。”

  另有私募人士在朋友圈表示,“现在的策略是超跌微盘+热门概念,主要是因为量化出清,没人薅羊毛”,“目前量化资金已经去中证500板块薅羊毛了,小票股拉升开启没有阻力的行情,指增量化上周基本都大幅跑输了指数。”

  去年曾集体反驳量化基金砸盘

  在大家信心满满的时候“砸盘”,量化机构再度陷入舆论漩涡。对此,有市场人士在朋友圈表示,这个情形和去年“828降印花税”的情形有诸多相似的地方。

  据了解,去年8月28日,A股沪指在下调印花税的重大利好之下高开近5%,不曾想到的是,收盘仅上涨了1.13%,面对突如其来的“高开低走”大阴线,不少投资者把“砸盘元凶”对准了量化基金。

  值得注意的是,2023年8月28日晚间,九坤投资创始合伙人、CEO王琛通过社交平台转发相关文章并称,“中国量化已经承受了太多莫须有的恶意,说量化砸盘纯属无知”,“永远满仓的中国量化基金,才是大A的脊梁”。无独有偶,在王琛发布动态后不久,灵均投资董事长蔡枚杰也转发了上述文章,且附文与王琛一致。此外,聚宽投资、思勰投资等多家量化私募巨头也纷纷站队,声明并非是量化基金导致了市场的冲高回落。

  资料显示,灵均投资在2018年首次突破百亿规模,至2022年资产管理规模已经超过了600亿元。

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