【量化金工】权益市场风格与Barra因子周度回顾

2024-04-19 17:01:17 来源： 国投安信期货
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　　截止日期2024年4月18日

　　本周流动性、ALPHA与估值因子表现较优，超额收益率均为2.81%。结合模型评分变化结果金融与周期风格回落，成长与稳定风格有所抬升，当前整体偏好稳定与消费风格。

　　近一周消费与成长风格管理人表现较优，超额收益率分别为1.14%与0.99%，周期风格管理人近期表现持续弱于市场，拥挤度方面消费与周期风格延续上升趋势，当前处于近半年来80%以上分位水平。

　　注:：

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