6月24日，A股市场午后反弹收涨。截至收盘，上证综指涨0.11%，深证成指（399001）涨1.24%，创业板指（399006）涨1.41%。资金方面，沪深两市全天成交32843亿元。
当日，期权市场成交量有所回落，但整体仍处于高位，持仓量受到期日影响也有所回落。具体来看，上证50ETF（510950）期权成交量为1290651张，持仓量为1764269张，成交额为5.87亿元；上交所沪深300ETF（515380）期权成交量为1269200张，持仓量为1224288张，成交额为8.15亿元；上交所中证500ETF（510580）期权成交量为1723867张，持仓量为1262278张，成交额为23.18亿元；华夏科创50ETF（588060）期权成交量为3484419张,持仓量为2635931张,成交额为24.75亿元；易方达科创50ETF（588060）期权成交量为577448张,持仓量为586829张,成交额为3.55亿元；创业板ETF（159952）期权成交量为2279074张,持仓量为1732741张,成交额为21.08亿元；深交所沪深300ETF（515380）期权成交量为156694张,持仓量为277558张,成交额为1.23亿元；深交所中证500ETF（510580）期权成交量为229325张,持仓量为327663张,成交额为1.82亿元；深证100ETF（159901）期权成交量为64065张,持仓量为97833张,成交额为0.37亿元；沪深300（399300）股指期权成交量为99744张,持仓量为172843张,成交额为9.52亿元；中证1000（399852）股指期权成交量为270902张,持仓量为310192张,成交额为47.13亿元；上证50（1B0016）股指期权成交量为33958张,持仓量为104938张,成交额为1.89亿元。
隐含波动率方面，各品种期权隐含波动率逆势走低。数据显示，上证50ETF（510950）期权加权隐含波动率为0.1841，上交所沪深300ETF（515380）期权加权隐含波动率为0.1899，上交所中证500ETF（510580）期权加权隐含波动率为0.1975，华夏科创50ETF（588060）期权加权隐含波动率为0.4005，易方达科创50ETF（588060）期权加权隐含波动率为0.3884，创业板ETF（159952）期权加权隐含波动率为0.2836，深交所沪深300ETF（515380）期权加权隐含波动率为0.2052，深交所中证500ETF（510580）期权加权隐含波动率为0.2081，深证100ETF（159901）期权加权隐含波动率为0.3644，沪深300（399300）股指期权加权隐含波动率为0.1955，中证1000（399852）股指期权加权隐含波动率为0.2508，上证50（1B0016）股指期权加权隐含波动率为0.179。
6月24日，A股市场波动较大，成交额维持在历史高位，个股分化，跌多涨少。期权市场上，各标的全线收涨，市场交投活跃度有所回落，持仓量也受到期日影响出现下滑，各品种期权隐含波动率逆势下行，整体处于年内均值附近，市场情绪偏谨慎。操作上，当前创业板、科创50（1B0688）及中小盘风格期权标的日内波动率仍处于高位，预计短期高波动特征延续，建议灵活捕捉日内波段交易机会。中期来看，沪深两市有望继续走强，可考虑在回调过程中分批布局多单，或构建远月合成多头策略，也可通过滚动卖出看跌期权来增强收益。（作者单位：方正中期期货）
