7月29日，A股探底回升。期权方面，标的多数收涨，期权隐含波动率整体上扬，处于年内均值附近，市场情绪转暖。
当日，期权各品种交投活跃度维持在高位，持仓量整体攀升。上证50ETF（510950）期权成交量为674651张，持仓量为1373761张，成交额为3.59亿元；上交所沪深300ETF（510360）期权成交量为882873张，持仓量为1145287张，成交额为8.16亿元；上交所中证500ETF（510580）期权成交量为1682321张，持仓量为1409043张，成交额为31.73亿元；华夏科创50ETF（588060）期权成交量为2903554张，持仓量为2476251张，成交额为27.02亿元；易方达科创50ETF（588060）期权成交量为371378张，持仓量为450874张，成交额为3.07亿元；创业板ETF（159971）期权成交量为2488915张，持仓量为1924587张，成交额为31.48亿元；深交所沪深300ETF（510360）期权成交量为170250张，持仓量为247750张，成交额为1.27亿元；深交所中证500ETF（510580）期权成交量为293380张，持仓量为386311张，成交额为2.26亿元；深证100ETF（159901）期权成交量为85732张，持仓量为67924张，成交额为0.31亿元；沪深300（399300）股指期权成交量为117868张，持仓量为213576张，成交额为9.85亿元；中证1000（399852）股指期权成交量为406479张，持仓量为455544张，成交额为70.32亿元；上证50（1B0016）股指期权成交量为35574张，持仓量为96401张，成交额为1.86亿元。
各品种期权隐含波动率延续反弹势头，整体处于年内均值附近，期权市场情绪进一步好转。数据显示，上证50ETF（510950）期权加权隐含波动率为0.1913，上交所沪深300ETF（510360）期权加权隐含波动率为0.2233，上交所中证500ETF（510580）期权加权隐含波动率为0.332，华夏科创50ETF（588060）期权加权隐含波动率为0.5797，易方达科创50ETF（588060）期权加权隐含波动率为0.585，创业板ETF（159971）期权加权隐含波动率为0.47，深交所沪深300ETF（510360）期权加权隐含波动率为0.2432，深交所中证500ETF（510580）期权加权隐含波动率为0.3398，深证100ETF（159901）期权加权隐含波动率为0.3486，沪深300（399300）股指期权加权隐含波动率为0.2172，中证1000（399852）股指期权加权隐含波动率为0.3512，上证50（1B0016）股指期权加权隐含波动率为0.1862。
期权方面，标的午后普遍探底回升，交投相对活跃，持仓量整体延续上升势头，各品种隐含波动率上扬，市场信心边际增强。当前，创业板、科创板及中小盘相关期权品种日内波幅较大，短期高波动状态将延续，关注日内波动带来的交易机会。中期而言，市场大概率震荡上行，可趁回调适时布局，或构建远月合成多头组合。同时，也可通过滚动卖出看跌期权增厚收益。（作者单位：方正中期期货）
