机会来了!这些公司有望调入沪深300、上证50指数

2021-05-07 19:55:51 来源: 上海证券报 作者:汪友若

  临近年中,又到了各大指数调整成分股的时间。按照惯例,6月包括沪深300、中证500、上证50在内的一系列指数将执行2021年年中指数样本股的调整。

  由于数据考察期截止时间早于主要宽基指数的调整公告时间,因此各大机构往往会依据相关规则对调整名单进行预测。

  中信建投601066)证券表示,随着指数成分股的纳入或剔除,跟踪该指数的各类基金如ETF基金、LOF基金等,会对基金持仓做出相应的调整。对跟踪基金规模较大的重要指数,基金的调仓行为对调整样本股的价格有重要影响,由此将产生事件性交易机会。

  约25只个股有望调入沪深300

  作为A股市场的“核心资产”,沪深300是从A股中选取规模大、流动性好且最具有代表性的300只股票,也是被动追踪基金规模较大的指数。

  中金公司601995)量化团队预测显示,沪深300指数方面,阳光电源300274)、英科医疗300677)、贝达药业300558)等25只股票有望纳入沪深300指数,其中包括金山办公、石头科技、华润微、华熙生物、沪硅产业等五只科创板股票;养元饮品603156)、西南证券、东方明珠等25只股票或将从沪深300指数成分股中剔除。

  此外,沪深300与中证500指数同属中证规模指数,其样本股的筛选规则较为接近,且沪深300样本股名单预测的准确程度将影响中证500成分股的样本空间。

  中金公司预测显示,陆家嘴、养元饮品、西南证券等50只股票预测将纳入中证500指数;中华企业600675)、上实发展600748)、哈药股份600664)等50只股票预测将从中证500指数成分股中剔除。

  上证指数系列方面,中金公司预测金山办公、重庆啤酒600132)、安井食品603345)等18只股票将纳入上证180指数;东方明珠、白云山600332)、新湖中宝600208)等18只股票预测将从上证180指数成分股中剔除。

  山西汾酒600809)、紫金矿业601899)、通威股份600438)、航发动力600893)、中金公司5只股票预测将纳入上证50指数;京沪高铁601816)、中国铁建601186)、红塔证券601236)、中国人保601319)、汇顶科技603160)5只股票预测将从上证50指数成分股中剔除。

  需要提示的是,上述预测结果仅供投资者参考,最终结果还应以中证指数公司公布的最终名单为准。

  或存事件性交易机会

  多家券商研报此前分析认为,由于样本股调整是被动的操作,因此若样本股的调整规模较大,则可能带来交易性的投资机会。

  中信建投证券表示,中证指数公司每半年会对中证系列指数及上证系列指数的成分股进行定期调整,相比非定期调整,定期调整通常数量更多,影响范围更广,且可预测性强,因此市场关注度较高。

  随着指数成分股的纳入或剔除,跟踪该指数的各类基金如ETF基金、LOF基金等,会对基金持仓做出相应的调整。对跟踪基金规模较大的重要指数,基金的调仓行为对调整样本股的价格有重要影响,由此将产生事件性交易机会。

  华创证券同样认为,指数成分股的调整会产生价格效应和成交量效应。一般来说,新调入和调出股票的价格和成交量会在调整名单公布后出现变动,对于调入的新成分股,会出现股价上涨和交易量上升的情况。对于调出的股票,则表现为股价下跌与交易量减少。

  根据华创证券此前统计,其2019年12月沪深300指数样本股预测调入的18只股票,截至公告日(报告发布日到最终名单公告日)的平均累计超额收益为1.44%,持有至公告日后10个交易日的平均累计超额收益为0.6%。

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责任编辑:jhb

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