美股对冲基金总杠杆率创历史新高 疯狂做空科技股
ZeroHedge援引高盛数据(Goldman Prime)数据显示,被跟踪的对冲基金总资产的总杠杆率增长了1.7个百分点,至247.1%,为有记录以来的最高水平,而净杠杆率下降了0.9个百分点,至88.2%。(虽然不是最高,但仍高于历史上87%的平均水平)
图源:ZeroHedge
同时,还发现对冲基金在过去的10天内有9天都在卖空科技股。对此,高盛指出,信息技术行业录得近九个月来最大的净卖出额,这也是基金经理连续第三周降低该行业持仓水平。
而细分该市场会发现,半导体制造商、半导体设备制造商、软件以及电子设备是净卖出最多的细分项,而通用设备以及通信服务领域为净买入最多的细分项。
在4月底至5月初的头一周内,高盛全球基础股票(GS Equity Fundamental Long/Short)多空指数的表现下降了-1.68%(相较于MSCI WorldTR的-0.33%),其中Alpha值为-1.11%,为两个月来最差周表现,以及一个更小相关性的beta,-0.57%。
结果导致该追踪对冲基金指数在近一周中损失了其年初至今收益的近三分之二,使其年初至今的总回报率仅达0.97%。
图源:ZeroHedge
市场多头仍在消费股成市场香饽饽
从对冲基金购买的构成来看,上周,该对冲基金再次温和买入。
具体来看,个股为净买入,而宏观产品(指数和ETF)为净卖出。在多头买入的推动下,北美以及小部分欧洲市场成净买入,而DM(Developed-market Asia)亚洲以及EM(Emerging-market Asia)亚洲则被净卖出。
在全球11个行业中有8个为净买入,由消费行业、医疗保健以及房地产主导,而信息技术、材料和金融行业则是净卖出。
虽然对冲基金持续做空科技股,但在消费领域却录得近三个月来最大的净买入额,主要以电子商务股票为主。目前高盛观察的对冲基金在消费领域的配比相较于标准普尔500指数的配比高出3.3%,这与过去一年的平均水平比较仅高出9个百分点,而在过去五年中位于50%的平均线上。
若以美元计算,消费领域是高盛观察的对冲基金净买入最多的板块,多空之间的比例为4比1。
而目前这些对冲基金在消费领域的净多空比例为2.53,低于去年同期98%的平均水平,但在过去五年中,则高于77%的平均水平。
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