【量化金工】权益市场风格与Barra因子周度回顾
2024-05-10 17:38:00
来源：
国投安信期货
截止日期2024年5月9日
本周长期动量因子表现较优，超额收益率1.39%。结合模型评分变化结果成长与金融风格环比走强，消费小幅回落，当前整体偏好成长与稳定风格。本周五风格择时模型净值上行2.80%，对比基准均衡配置超额收益率为1.05%。
近一周周期与稳定风格管理人小幅跑赢市场，超额收益率分别为0.65%与0.28%，消费与金融风格管理人表现偏弱，拥挤度方面本周各类风格均有所下降，其中稳定风格近期降幅较大。
注:：
2)Barra因子与择时策略超额统计基准为均衡风格配置的收益，管理人风格超额统计基准为中信风格指数。
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