商品期权周报
从交易数据上来看,商品期权整体成交量小幅下降,持仓量小幅上涨,仅有色板块期权小幅增量减仓。黑色和贵金属均减量减仓,能化与农产品板块的期权有所增仓。
从单品种的期权交易量变化来看,纯碱、棕榈油和锰硅期权周度成交量上升较多,PTA、螺纹和白银期权的周度成交量减少较多。白银期权交易量相较上周有所下跌,但仍维持在商品期权全品种首位,纯碱和PTA期权随后。
从隐含波动率来看,整体成交量加权波动率增加约0.03%,黑色板块隐波上升最多,约0.12%,农产品板块隐波上升0.02%,能化板块隐波下跌最多,约0.78%,金属板块隐波下跌0.12%。
单品种来看,锰硅、硅铁和菜油期权的隐波上涨数值排名靠前,原油、白银和PTA期权隐波下跌明显。
策略部分:
近期部分品种处于高位回落状态,若波动率同步下降,如贵金属板块。但有色板块继续上行,可能带动贵金属板块回归上涨通道,因此上行风险仍存,可考虑多倍买入看跌期权,同时少量卖出看涨期权,构建Delta为-1的空头仓位对冲期货多头,从而持有正Gamma敞口的对冲仓位。
注释:
看涨成交量:看涨期权日均成交量
看跌成交量:看跌期权日均成交量
总成交量:看涨和看跌期权日均成交量总和
成交量PCR: 看跌期权日均成交量/看涨期权日均成交量
看涨持仓量:看涨期权最后一个交易日的持仓量
看跌持仓量:看跌期权最后一个交易日的持仓量
总持仓量:看涨和看跌期权最后一个交易日的持仓量总和
持仓量PCR:看跌期权最后一个交易日的持仓量/看涨期权最后一个交易日的持仓量
平值波动率:最后一个交易日的平值期权隐含波动率
Skew:最后一个交易日
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