MSCI重要调整
MSCI中国指数最新调整结果出炉。
11月7日早间,国际指数编制公司MSCI公布了其2024年11月的指数季度调整结果,本次调整结果将于2024年11月25日收盘后生效。
本次调整中,MSCI全球标准指数增加22只证券,删除57只证券。MSCI中国指数、MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全股票指数等也有所调整。
MSCI中国指数新增首创证券、华勤技术(603296)、龙芯中科和天风证券(601162)4只成份股。
同时,MSCI中国指数剔除20只成份股,其中包括17只A股,即口子窖(603589)、光线传媒(300251)、汤臣倍健(300146)、中远海发(601866)、白云机场(600004)、恒逸石化(000703)、海信视像(600060)、远兴能源(000683)、扬农化工(600486)、乐普医疗(300003)、丽珠集团(000513)、均胜电子(600699)、海油工程(600583)、上港集团(600018)、裕同科技(002831)、万达电影(002739)、伟星新材(002372)。爱奇艺-ADR、港股中的广汽集团(601238)和滔搏也被剔除。
除MSCI中国指数以外,MSCI中国A股在岸指数的成份股名单也有所调整,其中增加成份股8只,包括首创证券、供销大集(000564)、华虹公司、华勤技术、正邦科技(002157)、康美药业(600518)、龙芯中科、晶合集成,剔除了派林生物(000403)。
MSCI每年会对其所有指数进行4次例行调整,包括5月和11月调整幅度较大的半年度审议,以及2月和8月幅度较小的季度审议。每次调整的依据主要为客观量化指标,如市值和流动性等。
影响有多大?
随着MSCI多个指数成份股调整,相关的指数基金也将随之调仓,新纳入的企业将得到更多的资金配置;而被剔除的企业将会被相关指数基金被动卖出。
资金流向上,根据指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能地减少对于指数的追踪误差,通常会选在最后一天调仓,因此往往会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大,特别是在尾盘。相比之下,主动型资金则并不存在这一约束,可以择机选择配置时点。中金公司(601995)建议关注部分流动性较差的个股潜在影响。
股价影响上,中金公司表示,在结果宣布后至正式实施日之前,也会有部分套利资金根据正式结果布局相应个股,特别是那些此前市场未完全预测的意外结果。不过需要注意的是,虽然被动资金在调整正式实施日“必须”按照权重变化进行调仓,但这一期间的股价实际变动却未必与权重调整方向一致,反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响,此前也不乏新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情形。
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